Куда мне необходимо обратиться, чтобы выяснить причину отказа?

В данном случае, прокомментировать отказ может только посольство (консульство). Рекомендую, обратиться письменно по почте. Правда гарантию , что ответят и прокомментируют дать не могу.. Часто консульства не обременяют себя пояснениями. Считается, что это право государства -дать Вам разрешение на въезд, а не обязанность. По поводу финской визы, возможно что-нибудь можно придумать. Уточните, Вам отказали в национальных визах, не в Шенгене?

С уважением Светлана Станиславская.