Как реагировать на угрозы коллеги после случайной кражи в магазине?

Ничего не грозит. Т.к. уже и срок давности прошел. И никто вам претензий не предъявляет. А основанием для увольнения это не является (ст. 81 ТК РФ)

Срок давности прошел согласно ч.1 ст.4.5 КоАП РФ. Если бы не прошел, то если был бы доказан факт мелкого хищения, то это лишь административное правонарушение по статье 7.27 КоАП РФ. Там лишь 5-кратный штраф от суммы похищенного скорее был бы, но возможен и арест, если бы уложились в сроки давности. Просто знайте на будущее.

Статья 7.27. Мелкое хищение

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса,-влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Солидарна с Марьяной Николаевной.

В действиях коллеги усматривается вымогательство, а также противоправный сбор информации о Вас из закрытых источников.