Имеют ли они на это право, и если это произошло, какую ответственность должен нести магазин?

Уважаемый Marat! Охранники не имеют права проводить личный досмотр (вероятно, именно его проводил охранник, а не обыск, обыскивают жилище или помещение). Личный досмотр может проводиться, во-первых, уполномоченным сотрудником правоохранительных или иных контролирующих органов или сотрудником ведомственной охраны (но никак не частным охранником или сотрудник службы безопасности магазина), во-вторых, перечисленные сотрудники органов могут сделать это только при наличии веских оснований подозревать Вас в совершении правонарушения. Если Вам интересно, предлагаю познакомиться со ст. 27.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (можете поискать в Интернете), в этой статье описаны условия и порядок проведения личного досмотра. Охранник ПРЕДЛОЖИЛ Вам пройти в комнату и Вы, как я понимаю, ДОБРОВОЛЬНО пошли с ним в эту комнату. Вы могли бы отказаться от предложения охранника и были бы правы. Охранник не имел бы права применить к Вам силу (за необоснованное применение физической силы его могут лишить лицензии). В случае отказа он должен был вызвать сотрудника милиции и только сотрудник смог бы досмотреть Вас против Вашей воли (если охранник стал бы применять силу, то уже Вы могли бы смело вызывать милицию). Ваша проблема в том, что досмотр был произведен с Вашего согласия, т. е. Вы сами распорядились своим конституционным правом. Поэтому, по моему мнению, перспективы получить компенсацию морального вреда, нанесенного "незаконным обыском" практически равна нулю.

Уверен, что в следующий раз Вы поступите правильно.

Желаю удачи!