Если банк ни разу не прислал письмо о начислении пени, о просрочке и т.д. Как быть?

Закон не предусматривает обязанности кредитора извещать должника о допущенных должником нарушениях договора. Может быть, это и предусмотрено договором, но в любом случае ответственность за неисполнение обязательств по договору возникает по факту нарушения обязательства, а не по факту получения извещения о таком нарушении. И необходимо обязательства по договору (возврат кредита) выполнять в соответствии с условиями договора.

ГК РФ.

"Статья 309. Общие положения

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства".