У нас с соседями стенка сарая стоит на меже, можем ли мы из сарая построить домик или же все таки придется сносить и отступать?

Естественно отступ необходим.

В соответствии со СНиП 30-02-97 "Санитарные Нормы и Правила":

6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, метр:

- от садового дома - 3;

-от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;

-от других построек - 1 ;

-от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2; - от кустарника - 1.

6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, метр: -от садового дома и погреба до уборной - 12; - до душа, бани и сауны - 8;

-от колодца до уборной и компостного устройства - 8;

-до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12;

-от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 7 метр.