Хочу предварительно узнать: каковы могут быть причины отказа?

Несдача ключей обычно указывается в правилах страхования конкретной страховой компании или как основание для отказа в выплате, или как основание считать событие нестраховым случаем.

Отказ в выплате физическим лицам по возникшим обязательствам (т.е. если страховой случай наступил) противоречит ст.309, 310 ГК РФ. Т.е., если у Вас будет хороший юрист, первый способ отказа для страховой компании малоэффективен.

Однако несдача ключей сама по себе не может рассматриваться и как обстоятельство, исключающее наличие страхового случая. Это связано с тем, что страховой случай возникает в определённый момент, и в этот самый момент он должен обладать необходимыми признаками. В данном случае же речь идёт о действиях, которые Вы не совершили после угона машины (не сдали ключи). Т.е. событие совершилось, оно в момент наступление стало страховым случаем, и несдача ключей ретроспективно на это событие повлиять уже не может.

Другое дело, если в правилах стрхаования указано, что не является страховым случаем хищение ТС, ключи от которого были похищены у страхователя до хищения ТС - но я очень сомневаюсь, чтобы в правилах страхования Росгосстраха было такое условие (у большинства компаний такого условия в правилах нет).

В общем, ждите ответа, а после ответа обращайтесь к юристу.