Посоветуйте пожалуста как мне следует поступить и что мне грозит.

Из вопроса не понятно, Пенсионный фонд поймал на этом деле или сам узнал, что надо идти сдаваться.

Вариант, что сам узнал: Завтра-же надо пойти в пенсионный отдел и написать заявление, что "прошу прекратить выплату пенсии по СПК, в связи с прекращением обучения. Число. Подпись" и бегом от туда. Никому ничего не объяснять, когда и почему прекратил обучение. Дальше видно будет.

Вариант, что ПФ проверил когда окончил обучение и поймал: Пенсия будет прекращена и без заявления. Будут попытки вызвать в отдел, надавить на совесть и вытрясти заявление об обязательстве возместить выявленную переплату. Придётся бороться со своей совестью и как бы не было стыдно, ходить никуда не следует. У ПФ остаётся вариант как нибудь скрыть эту переплату перед вышестоящими органами (это теперь и их "головная боль"), либо передать дело в суд, на взыскание переплаты. Ну здесь ничего не остаётся как сходить в суд и принять, что присудят. Скажешь "денюжков нету, кушать нечего", может ничего не присудят, хотя вряд ли, или растянут выплату на долгий срок.

Объяснение "не знал" здесь не пройдёт. В заявлении, которое писал в 18 лет, подпись под обязательством "своевременно сообщать о всех изменениях...." стоит.